PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение STE с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STE и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%10,000.00%15,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13,627.42%
2,577.90%
STE
^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

-0.12

^SP500TR:

2.23

Коэф-т Сортино

STE:

-0.03

^SP500TR:

2.97

Коэф-т Омега

STE:

1.00

^SP500TR:

1.42

Коэф-т Кальмара

STE:

-0.13

^SP500TR:

3.31

Коэф-т Мартина

STE:

-0.35

^SP500TR:

14.64

Индекс Язвы

STE:

7.34%

^SP500TR:

1.91%

Дневная вол-ть

STE:

21.13%

^SP500TR:

12.52%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

STE:

-15.83%

^SP500TR:

-2.57%

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STE имеют среднегодовую доходность 13.31%, а акции ^SP500TR немного отстают с 13.10%.


STE

С начала года

-4.72%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-4.40%

1 год

-4.69%

5 лет

7.49%

10 лет

13.31%

^SP500TR

С начала года

26.03%

1 месяц

0.36%

6 месяцев

9.25%

1 год

26.67%

5 лет

14.81%

10 лет

13.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STE, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.122.23
Коэффициент Сортино STE, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.032.97
Коэффициент Омега STE, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.42
Коэффициент Кальмара STE, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.133.31
Коэффициент Мартина STE, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.3514.64
STE
^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12
2.23
STE
^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.83%
-2.57%
STE
^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.68%
3.79%
STE
^SP500TR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab