PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STE с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение STE с ^SP500TR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между STE и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.02

^SP500TR:

0.73

Коэф-т Сортино

STE:

0.38

^SP500TR:

1.15

Коэф-т Омега

STE:

1.05

^SP500TR:

1.17

Коэф-т Кальмара

STE:

0.18

^SP500TR:

0.77

Коэф-т Мартина

STE:

0.37

^SP500TR:

2.97

Индекс Язвы

STE:

9.02%

^SP500TR:

4.86%

Дневная вол-ть

STE:

20.93%

^SP500TR:

19.64%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

STE:

-5.99%

^SP500TR:

-3.91%

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.06% против 12.77% соответственно.

STE

С начала года

12.74%

1 месяц

4.55%

6 месяцев

4.32%

1 год

0.38%

5 лет

9.95%

10 лет

14.06%

^SP500TR

С начала года

0.54%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-0.97%

1 год

14.26%

5 лет

17.44%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STE
Ранг риск-скорректированной доходности STE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 5.19%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...