Сравнение STE с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение STE с ^SP500TR

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между STE и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STE

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

0.42

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Сортино

STE:

0.80

^SP500TR:

0.63

Коэф-т Омега

STE:

1.10

^SP500TR:

1.09

Коэф-т Кальмара

STE:

0.48

^SP500TR:

0.36

Коэф-т Мартина

STE:

1.08

^SP500TR:

1.69

Индекс Язвы

STE:

8.70%

^SP500TR:

4.00%

Дневная вол-ть

STE:

22.30%

^SP500TR:

18.90%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

STE:

-10.10%

^SP500TR:

-11.97%

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.89%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.62% против 12.02% соответственно.

STE

С начала года

7.81%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.99%

1 год

10.95%

5 лет

9.04%

10 лет

13.62%

^SP500TR

С начала года

-7.89%

1 месяц

-4.20%

6 месяцев

-6.58%

1 год

8.06%

5 лет

15.85%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

STE: 0.42

^SP500TR: 0.36

Коэффициент Сортино

STE: 0.80

^SP500TR: 0.63

Коэффициент Омега

STE: 1.10

^SP500TR: 1.09

Коэффициент Кальмара

STE: 0.48

^SP500TR: 0.36

Коэффициент Мартина

STE: 1.08

^SP500TR: 1.69

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STE

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STE

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

Текущая волатильность для STERIS plc (STE) составляет 10.19%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что STE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STE

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STE с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и ^SP500TR

STE

^SP500TR

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество