Сравнение STE с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение STE с ^SP500TR

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STE или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между STE и ^SP500TR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STE

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STE:

-0.14

^SP500TR:

1.75

Коэф-т Сортино

STE:

-0.05

^SP500TR:

2.36

Коэф-т Омега

STE:

0.99

^SP500TR:

1.32

Коэф-т Кальмара

STE:

-0.14

^SP500TR:

2.66

Коэф-т Мартина

STE:

-0.32

^SP500TR:

11.02

Индекс Язвы

STE:

9.00%

^SP500TR:

2.04%

Дневная вол-ть

STE:

20.86%

^SP500TR:

12.89%

Макс. просадка

STE:

-77.21%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

STE:

-10.53%

^SP500TR:

-2.12%

Доходность по периодам

С начала года, STE показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 2.42%. За последние 10 лет акции STE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 14.21% против 13.06% соответственно.

STE

С начала года

7.30%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-6.08%

1 год

-5.87%

5 лет

6.59%

10 лет

14.21%

^SP500TR

С начала года

2.42%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

7.42%

1 год

19.81%

5 лет

14.30%

10 лет

13.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STERIS plc (STE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STE

^SP500TR

Показатель коэффициента Шарпа STE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STE

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Максимальная просадка STE за все время составила -77.21%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STE и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STE

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

STERIS plc (STE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что STE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STE

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STE с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STE и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STE и ^SP500TR

STE

^SP500TR

Сравнение STE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок STE и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности STE и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество